Category: Funding Insights
-
Volatility clusters and price flares: how to detect repetition in market movements
Введение в природу волатильности: почему важны кластеры Volatility clusters — ключевое явление, которое определяет структуру движения цен на финансовых рынках. Это не просто случайные всплески активности, а закономерные повторяющиеся участки высокой или низкой волатильности. Их понимание критично при анализе рыночных рисков, построении торговых стратегий и в макроэкономическом моделировании. Разобраться в том, как происходит detecting price…
-
Narratives and market microstructure in modern finance: an integrated perspective
Введение: связующее звено между нарративами и рыночной микроструктурой Современные финансовые рынки — это не только алгоритмы, графики и миллисекундные сделки. За каждым движением цены скрываются человеческие истории, настроения и ожидания. Именно здесь пересекаются два важнейших понятия — нарративы в финансовых рынках и рыночная микроструктура. Первый термин описывает, как инвесторы и аналитики интерпретируют экономические события через…
-
Volatility fizz signals reveal short-term implied volatility shifts in the market
Необходимые инструменты для анализа краткосрочной имплайд-волатильности Для корректного чтения volatility fizz signals — резких, но кратковременных всплесков в implied volatility — необходим соответствующий арсенал инструментов. Прежде всего, это платформа с доступом к опционным данным в реальном времени (например, Thinkorswim, Interactive Brokers, или TradeStation). Также потребуется сканер опционов, способный отслеживать внезапные short-term implied volatility shifts, особенно…
-
Narrative analysis for smart traders: how to separate noise from real market signals
Narrative Analysis for Smart Traders: Separating Noise from Signal Почему нарратив имеет значение в эпоху цифрового шума В 2025 году финансовые рынки переполнены информацией. Каждый день трейдеры сталкиваются с тысячами заголовков, твитов, аналитических обзоров и постов в социальных сетях. Однако не вся эта информация имеет значение. Ключевая задача — отделить рыночный шум от действительно значимых…
-
Weekend liquidity traps affect crypto prices due to limited market activity
Что происходит с рынками в выходные: глазами трейдера 2025 года Если ты торгуешь криптовалютами или интересуешься децентрализованными рынками, ты наверняка замечал: в выходные цены ведут себя странно. Вроде бы новостей нет, объёмы — мизерные, а волатильность зашкаливает. Это не случайность. Перед тобой — типичный пример weekend liquidity traps — ловушек ликвидности, которые проявляются из-за ограниченной…
-
Narratives driving markets: how to spot short-term fads and long-term structural trends
Историческая перспектива: как нарративы формировали рынки Роль нарративов в движении финансовых рынков не нова — еще в начале XX века слухи и домыслы могли обрушить акции или создать «бумажные» состояния. Однако лишь в последние десятилетия, благодаря работам таких экономистов, как Роберт Шиллер, появилась концептуализация того, что именно «narratives in financial markets» могут быть столь же…
-
Open interest trends reveal market direction and potential reversals with key trading insights
Понимание Open Interest: от истоков до современных трендов Термин “open interest” впервые начал активно использоваться на фондовых и товарных биржах США еще в начале XX века. Особенно важным он стал с развитием срочного рынка — фьючерсов и опционов. Уже тогда трейдеры заметили, что изменение открытого интереса (OI) может многое рассказать о поведении участников рынка. Однако…
-
Volatility scaling for options: adjusting position size using implied volatility
Исторический контекст: эволюция управления рисками через волатильность С начала 2000-х годов, по мере развития алгоритмической торговли и роста доступности рыночных данных, концепция управления позициями с учётом волатильности (volatility scaling) стала ключевым элементом риск-менеджмента. Одним из поворотных моментов стало внедрение implied volatility (IV) в повседневные торговые стратегии, особенно после кризиса 2008 года, когда многие участники рынка…
-
Funding rates and portfolio construction guide for effective investment strategies
Сравнение различных подходов к использованию funding rates в портфельной стратегии В 2025 году роль funding rates в портфельной теории становится всё более значимой, особенно в условиях повышенной волатильности и изменения денежно-кредитной политики. Разные подходы к учёту этих ставок в инвестиционной стратегии демонстрируют различные уровни эффективности. Традиционные модели портфельной оптимизации, такие как теория Марковица, в большей…
-
Options skew for swing trades explained with a practical and effective trading approach
Историческая справка: Эволюция анализа опционного скью Зарождение концепции скью и её развитие До начала 1980-х годов большинство участников опционного рынка исходили из предположения, что распределение доходностей является нормальным, а волатильность постоянной. Однако с развитием деривативов и особенно после биржевого краха 1987 года стало очевидно, что implied volatility (подразумеваемая волатильность) варьируется в зависимости от страйка и…