Category: Funding Insights
-
.oi signals for traders in turbulent times: a quick-start guide to smarter decisions
Почему OI-сигналы особенно важны в условиях рыночной турбулентности Во времена рыночной нестабильности традиционные индикаторы часто дают противоречивые сигналы. Однако открытый интерес (Open Interest, OI) остается одним из немногих надежных маркеров активности крупных игроков. Понимание OI signals в такие периоды помогает выявить, где действительно сосредоточены деньги и ожидания. Например, резкое увеличение OI на фоне падающих цен…
-
Skew storm trading strategies for profiting during heavy skew market periods
Понимание феномена Skew Storm: как торговать в периоды сильного перекоса опционов Что такое heavy skew и почему это важно На рынке опционов “skew” означает разницу в волатильности между опционами с разными страйками. Когда мы говорим о heavy skew, речь идёт о значительном перекосе в оценке риска между колами и путами. Такие периоды — настоящая находка…
-
Funding trends and rate changes: how funding persistency shapes the market
Эволюция инвестиционного климата: от турбулентности к устойчивости Финансовая история последних лет — это череда циклических изменений, вызванных как глобальными кризисами, так и технологическими прорывами. С 2020 года мир наблюдал резкие колебания в инвестиционных потоках, от пандемического шока до бума в криптовалютах и стартапах ИИ. Однако анализ funding rate trends за период 2020–2024 годов показывает интересную…
-
Skew reversion plays for profiting from mean-reverting option skew patterns
Понимание сути Skew Reversion и почему это важно Многие трейдеры, особенно начинающие, стремятся использовать рыночные неэффективности, и одним из таких инструментов считается skew reversion — стратегия, основанная на предположении, что искажение волатильности (skew) имеет тенденцию возвращаться к среднему значению. Это явление особенно заметно в опционах, где implied volatility на страйках вне денег часто сильно отличается…
-
Volatility ladders and layered Iv signals for better options entry timing
Понимание концепции Volatility Ladders Volatility Ladders — это методика анализа и применения изменчивости (волатильности) опционов, основанная на многоуровневом подходе к интерпретации implied volatility (IV). Это понятие сочетает в себе как классические метрики волатильности, так и усовершенствованные сигналы, отражающие поведение участников рынка в разных временных горизонтах. В этой стратегии IV рассматривается как лестница (ladder), где каждая…
-
Narratives and liquidity shocks drive surges in trading activity across financial markets
Исторический контекст: как формировались торговые нарративы и реакция на ликвидность На протяжении последних десятилетий финансовые рынки демонстрировали высокую чувствительность к информационным импульсам, особенно в моменты, когда возникает дефицит ликвидности. С начала 2000-х годов, после краха доткомов, стало очевидно, что нарративы в trading — упрощённые истории, объясняющие поведение рынка, — оказывают значительное влияние на принятие решений…
-
Narratives that move markets: case studies and key lessons for investors
Сравнение различных подходов к анализу рыночных нарративов Современный финансовый анализ всё чаще обращается к концепции нарративов как ключевому элементу, влияющему на динамику рынков. В отличие от классических моделей, основанных на фундаментальных или технических индикаторах, нарративный подход фокусируется на когнитивных и поведенческих аспектах восприятия информации инвесторами. При сравнении подходов становится очевидным, что традиционная quantitative-аналитика не способна…
-
Volatility kickoffs in pre-open and open session Iv spikes explained
Историческая справка Понятие «Volatility Kickoffs» появилось в профессиональной среде деривативных трейдеров в начале 2010-х годов, когда доступ к высокочастотным данным позволил детально анализировать поведение implied volatility (IV) в критические моменты рыночного открытия. Тогда стало очевидно, что скачки волатильности, особенно в pre-open и первые минуты основной сессии, несут системный характер и могут быть предсказуемыми. С развитием…
-
Narratives seminar: how to test stories with data for better decision making
Историческая справка Понятие использования данных для проверки нарративов возникло на стыке двух дисциплин: гуманитарных наук и аналитики. В течение долгого времени нарративы — то есть рассказы, формирующие общественное мнение и управленческие решения — считались предметом исключительно качественного анализа. Однако с развитием цифровых технологий и доступностью больших массивов информации появилась возможность сочетать storytelling и количественные подходы….
-
Volatility reaction functions and how prices respond to changes in implied volatility
Понимание взаимосвязи: как цены реагируют на изменения подразумеваемой волатильности В современном финансовом анализе способность распознавать закономерности между волатильностью и ценами активов становится критически важной. Volatility reaction functions — это концептуальные модели, которые описывают, как цены финансовых инструментов реагируют на колебания implied volatility (IV). Эти функции представляют собой не просто статистические зависимости, а динамические реакции рынка,…