Category: Новости
-
.oi anomalies in asset classes reveal where hidden bets are shaping the market
Понимание аномалий открытого интереса в разных классах активов Аномалии открытого интереса (open interest anomalies) — один из недооценённых индикаторов, способных сигнализировать о скрытых ставках (hidden bets in financial markets) и неочевидных инвестиционных возможностях. Традиционно трейдеры анализируют цены и объёмы, игнорируя динамику OI, которая может указывать на неожиданные движения капитала между различными активами. Особое внимание заслуживает…
-
Funding signals reveal real-time insights from financial markets and investor behavior
Как читать сигналы с рынка финансирования в реальном времени Финансовые рынки — это не только графики, процентные ставки и заголовки новостей. В них скрыты тонкие, но мощные сигналы, которые могут указать на поворотные моменты в экономике, тренды в инвестициях и поведение крупных игроков. Эти funding market signals — настоящие подсказки для тех, кто умеет их…
-
Narratives and risk metrics: how aligning sentiment with data improves decision-making
Историческая справка: эволюция восприятия риска и нарратива Еще в середине XX века риск оценивался преимущественно через количественные модели. Классические подходы, такие как теория портфеля Марковица и модель оценки капитальных активов (CAPM), опирались на строгие числовые показатели: волатильность, бета-коэффициенты, корреляции. Однако эти метрики игнорировали человеческий фактор — восприятие, страхи и ожидания. После финансового кризиса 2008 года…
-
Options skew dynamics in equity markets explained with a practical trading playbook
Понимание динамики опционного скева: от теории к практике Options skew — это асимметрия в волатильности между опционами с разными страйками, но одинаковыми сроками экспирации. В контексте equity markets playbook, понимание и использование этой асимметрии становится важным инструментом для профессиональных трейдеров. Однако поверхностное понимание может привести к ошибкам в оценке риска и прибыли. Многие участники рынка…
-
Volatility monitoring for intraday trading using a robust implied volatility watch
Историческая справка Происхождение концепции волатильности Понятие волатильности как меры риска и неопределенности на финансовых рынках возникло в середине XX века в рамках развития теории портфеля. Однако активное использование implied volatility (IV), или подразумеваемой волатильности, началось после появления модели Блэка–Шоулза в 1973 году. С развитием деривативов и расширением рынка опционов стала очевидной необходимость в более детализированном…
-
Skew stabilizers help control and correct skew in mechanical and structural systems
Истоки и эволюция: как возникла необходимость в Skew Stabilizers Понятие «skew», или косой угол, давно стало вызовом для инженеров и архитекторов, особенно в тех случаях, когда конструкции возводятся под неортогональными углами. С ростом урбанизации и усложнением проектов в середине XX века стало очевидно: традиционные методы обеспечения устойчивости не справляются с нагрузками, возникающими при угловом смещении….
-
Narratives and liquidity lags affect market behavior when stories trail real events
Когда нарративы отстают от ликвидности: Парадокс запаздывающих историй в финансовой реальности Почему истории важнее фактов — но не сразу Финансовые рынки — не просто совокупность чисел, графиков и моделей. Они — сцена, на которой ежедневно разыгрываются миллионы историй. Эти истории, или «narratives in finance», формируют восприятие инвесторов, определяют поведение и даже влияют на направление капиталовложений….
-
Volatility differentials and cross-asset implied volatility comparisons explained
Почему Volatility Differentials становятся ключом к стратегическому инвестированию В 2025 году финансовые рынки продолжают стремительно трансформироваться. Одним из самых обсуждаемых инструментов анализа стала volatility differentials analysis — исследование различий в имплайд-волатильности между активами. Эти различия, особенно при cross-asset implied volatility сравнениях, дают уникальные сигналы о переоценке рисков, возможностях арбитража и перекосах в ожиданиях рынка. Инвесторы,…
-
Narratives in commodity markets reveal the hidden stories driving price movements
Что такое «нарративы» в сырьевых рынках и почему они важны В мире трейдинга данные — это не всё. За каждым тиковым движением на графике скрывается история. Именно эти истории, или *commodity market narratives*, формируют восприятие участников рынка и нередко становятся главным драйвером движения цен. Под нарративом принято понимать устойчивую идею или рассказ, который объясняет происходящее…
-
Options skew map explained: a visual guide to help traders analyze market sentiment
Историческая справка Когда трейдеры только начали массово использовать опционы в 1970-х годах, структура ценообразования базировалась на модели Блэка-Шоулза. Эта модель предполагала симметрию: опционы колл и пут на одинаковом расстоянии от текущей цены актива должны были иметь одинаковую волатильность. Но рынок быстро показал, что это не так. С возникновением событий вроде краха 1987 года и кризиса…