Category: Новости
-
.oi layering: how to detect strategic open interest placements in the market
Понимание концепции OI Layering и ее значения на производных рынках OI Layering — это методика, при которой крупные участники рынка размещают открытые позиции в опционах или фьючерсах на разных страйках или сроках действия с целью создания ложного представления о рыночных ожиданиях. Под «Open Interest» (OI) понимается количество открытых, но еще не закрытых или не исполненных…
-
Funding liquidity injections: how central bank and exchange actions impact markets
Необходимые инструменты для реализации ликвидностных вливаний Для эффективного проведения центральными банками операций по вливанию ликвидности в финансовую систему необходим комплекс инструментов, каждый из которых выполняет специфическую функцию. Основными из них являются операции обратного РЕПО, прямые покупки активов (quantitative easing), а также механизмы предоставления экстренного фондирования (emergency liquidity assistance). Эти инструменты позволяют регулировать краткосрочную и среднесрочную…
-
.oi decay explained: how time affects long-term open interest in trading
OI Decay: Как время влияет на долгосрочный открытый интерес в 2025 году Введение: почему OI Decay выходит на передний план В условиях растущей волатильности рынков и ускорения торговых циклов, инвесторы и трейдеры всё чаще обращают внимание на долгосрочный открытый интерес (long-term open interest) как на индикатор устойчивости позиций и рыночных ожиданий. Однако мало кто учитывает,…
-
Volatility forecasting for day traders using effective tools and proven trading rules
Введение в прогнозирование волатильности: значение для дейтрейдинга Роль волатильности в краткосрочной торговле Для дейтрейдеров понимание и точное прогнозирование волатильности рынка — ключевой элемент эффективной стратегии. Волатильность отражает степень колебаний цен в течение торгового дня и напрямую влияет на потенциальную прибыль и риски. Изменчивость цен может открывать возможности для быстрых сделок, но при этом увеличивает вероятность…
-
Oi build-up before major moves explained through real case studies
Роль open interest в предсказании рыночных движений Open interest (OI), или открытый интерес, представляет собой ключевой индикатор в деривативной торговле, особенно при анализе опционов и фьючерсов. Его нарастание перед значительными движениями рынка часто воспринимается как предупреждающий сигнал, отражающий накапливание позиций крупными участниками. Именно поэтому open interest build-up analysis становится неотъемлемой частью арсенала профессионального трейдера. В…
-
Narrative momentum and how to capture trend onsets effectively from stories
Историческая справка: как зародилась идея анализа нарративной динамики Концепция narrative momentum — нарративной динамики — возникла на стыке журналистики, социологии и вычислительной лингвистики в начале 2010-х годов. Изначально исследователи стремились понять, как определённые темы или идеи начинают набирать общественную значимость через рассказы в медиа, блогах и социальных сетях. Прорыв случился, когда алгоритмический анализ текстов стал…
-
Narratives and liquidity in finance: how to balance storytelling with data insights
Повествование как инвестиционный инструмент: больше, чем просто слова В 2025 году становится очевидным: успешное управление активами и принятиe инвестиционных решений уже невозможно без учета так называемых «narratives in finance» — нарративов, формирующих восприятие рынком отдельных активов, отраслей и даже макроэкономической среды. Это не просто модное словосочетание. Речь идет о том, как истории, которые рассказывают компании,…
-
Volatility smile vs.. Skew: practical comparison to improve trading strategies
Историческая справка: от теории к практике До 1987 года трейдеры и аналитики полагали, что волатильность опционов постоянна для всех страйков при одинаковом сроке до экспирации — так гласила модель Блэка-Шоулза. Однако после краха фондового рынка в октябре 1987 года стало очевидно: рынок оценивает риск асимметрично. Именно тогда родились понятия volatility smile и volatility skew, которые…
-
Volatility smiles and frowns explained through Iv teeth and jaws patterns in options trading
Что скрывается за улыбками и хмурыми взглядами рынка: Обзор Volatility Smiles и Frowns В мире опционов графики волатильности могут рассказать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Такие формы, как volatility smile и volatility frown, давно стали важными инструментами анализа для трейдеров и количественных аналитиков. В 2025 году интерес к этим структурам только усиливается —…
-
Options skew mechanics explained for retail traders in a comprehensive deep dive
Options Skew Mechanics: A Deep Dive for Retail Traders Введение в механику опционного скью: ключ к пониманию рыночных ожиданий Мир деривативов богат нюансами, и одним из наиболее неправильно интерпретируемых понятий остаётся «опционный скью» (options skew). Для розничных трейдеров (retail traders), понимание этой структуры может стать тем самым рычагом, который превращает стратегию из посредственной в прибыльную….