Category: Open Interest & Options

Что такое динамика финансирования в DeFi и почему это важно Динамика финансирования в DeFi — это не просто поток средств между протоколами. Это живой механизм, отражающий интересы инвесторов, риски и текущее состояние рынка. Когда вы понимаете, как именно движется капитал в децентрализованных проектах, вы получаете ценный инструмент для принятия решений. Рынки DeFi невероятно чувствительны к…

Историческая справка Эволюция анализа открытого интереса Концепция анализа открытого интереса (Open Interest, OI) возникла в середине XX века вместе с развитием срочного и опционного рынков. Первоначально трейдеры использовали открытый интерес как индикатор ликвидности, а не как источник направленных сигналов. Однако в 1980-х годах с появлением технического анализа как полноценной дисциплины, началось активное исследование взаимосвязи между…

Что такое open interest и зачем он нужен на рынке акций? Open interest в контексте рынка акций — это не просто цифра. Это индикатор, который показывает общее количество открытых (не закрытых и не исполненных) опционных или фьючерсных контрактов. Хотя чаще этот термин ассоциируется с деривативами, его значение для рынка акций растёт, особенно по мере того,…

Почему выходные становятся ловушкой для трейдеров Суть проблемы: куда исчезает ликвидность по выходным Когда наступают выходные, объем торгов на финансовых рынках резко падает. Особенно это чувствуется на криптовалютных и форекс-платформах с круглосуточной торговлей. Институциональные игроки уходят на паузу, банки закрыты, а новостной фон почти отсутствует. В таких условиях даже скромная сделка может вызвать резкие колебания…

Что такое Skew Metrics и зачем они вам нужны Каждый, кто работает в рознице или управляет ассортиментом бренда, сталкивался с ситуацией, когда одни товары «взлетают», а другие пылятся на полках. Именно для понимания таких перекосов и существуют skew metrics for retail — метрики, которые помогают обнаружить, какие SKU (товарные позиции) действительно работают на бизнес, а…

Что такое Funding Liquidity Windows и почему они важны В мире высокочастотной торговли и деривативов понятие «funding liquidity windows» приобретает всё большее значение. Это временные интервалы, когда на рынках происходят перераспределения ликвидности — например, из-за расчётов по фьючерсам, маржинальных требований или переоценок позиций. Игнорировать такие окна — значит добровольно терять деньги. Часто трейдеры воспринимают ликвидность…

Переоценка финансирования в разных сессиях: что стоит ожидать Динамика переоценки: от волатильности к стратегии Изменения ставок финансирования в течение торговых сессий становятся все более значимым фактором в принятии инвестиционных решений. Так называемая *session-based funding repricing* возникает в результате колебаний рыночной ликвидности, изменения кредитного спроса и поведения крупных участников рынка. Например, по данным CME Group, средняя…

Понятие Volatility Footnote и его роль в анализе implied volatility Определение ключевых понятий Volatility Footnote — это методологический подход к систематическому отслеживанию и документированию изменений implied volatility (IV) на финансовых рынках. Под implied volatility понимается ожидаемая волатильность базового актива, отражённая в ценах опционов. В отличие от исторической волатильности, IV не основана на прошлых данных, а…

Понимание взаимосвязи: как нарративы влияют на бета и чувствительность рынка Современные финансовые рынки становятся всё более подвержены влиянию не только фундаментальных показателей, но и качественных факторов, таких как нарративы — истории, формирующие восприятие инвесторов. Вопрос «narratives and market sensitivity» приобретает особую актуальность в условиях информационной перегрузки. Бета, как показатель чувствительности акций к рыночным колебаниям, традиционно…

Понимание природы волатильности: от теории к практике Волатильность — один из ключевых параметров, определяющих поведение финансовых инструментов. От нее зависит не только оценка риска, но и построение торговых стратегий. В рамках анализа опционов особую роль играет implied volatility (IV) — подразумеваемая волатильность, отражающая ожидания участников рынка. Однако использование raw implied volatility без предварительной обработки может…