Category: Open Interest & Options

Как истории формируют рынок: Narratives и трендлайны в прогнозировании движений Почему инвесторы всё чаще смотрят на нарративы Финансовые рынки давно ушли от идеи, что цена двигается исключительно из-за фундаментальных показателей. Всё чаще инвесторы обращаются к более тонким инструментам анализа — таким как storytelling в market analysis. Нарративы, или истории, стоящие за цифрами, формируют ожидания, а…

OI Variance: Measuring Dispersion Across Markets Определение ключевых понятий OI Variance (вариация открытого интереса) — это статистическая мера, отражающая степень разброса открытого интереса (Open Interest, OI) по различным рынкам, инструментам или секторам. Открытый интерес сам по себе представляет общее количество открытых контрактов по опционам или фьючерсам, которые не были закрыты или погашены. Таким образом, OI…

Введение в концепцию “Volatility Pathways” В контексте современной опционной торговли и анализа рынка, так называемые “volatility pathways” стали важным элементом прогнозирования направлений движения цен. Этот термин охватывает весь спектр поведения волатильности, начиная от наклонов подразумеваемой волатильности (implied volatility slopes) до резких всплесков цен — так называемых волатильных прорывов (volatility breakouts). Понимание этих путей позволяет трейдерам…

Понимание рисков: как выявить и оценить пробелы в финансировании и ликвидности Финансовая устойчивость бизнеса напрямую зависит от способности своевременно привлекать ресурсы и управлять денежными потоками. Тем не менее, даже у наиболее перспективных проектов могут возникать funding gaps — краткосрочные или долгосрочные пробелы между потребностями в капитале и доступными источниками финансирования. Такие разрывы, если не выявить…

Понимание взаимосвязи между нарративами и ценовым импульсом В мире финансовой аналитики важнейшим аспектом становится способность интерпретировать не только сырые данные, но и истории, окружающие активы. Термин *narratives and price momentum* описывает, как коллективные ожидания, сформулированные в виде историй — будь то о технологическом прорыве, экономическом цикле или геополитическом событии — могут влиять на динамику цен….

Парадокс волатильности: почему implied volatility (IV) не одинакова для всех активов Volatility dispersion — это не просто экзотический термин из арсенала квантов и деривативных трейдеров. Это фундаментальная характеристика финансовых рынков, дающая понимание того, почему implied volatility (IV) — ожидаемая рынком волатильность — может радикально отличаться даже между активами одного сектора. Новички часто упускают из виду…

Понимание жизненного цикла Open Interest: от инициации до экспирации Жизненный цикл открытого интереса (OI) — это ключевой элемент в анализе производных инструментов, особенно фьючерсов и опционов. Он начинается с момента появления нового контракта и заканчивается его экспирацией. Понимание OI lifecycle stages позволяет не только корректно интерпретировать рыночные сигналы, но и более точно прогнозировать поведение цены…

Почему open interest резко падает и как он восстанавливается В любой фазе рыночной турбулентности можно заметить явление: участники массово закрывают позиции, и open interest (OI) — совокупное количество открытых контрактов — стремительно уменьшается. Это не просто цифры на терминале, это отражение доверия трейдеров к текущему тренду. Но что происходит потом? Как рынки восстанавливают open interest…

Что такое Volatility Regression и зачем она нужна в 2025 году? В 2025 году финансовые рынки стали еще более чувствительными к макроэкономическим шокам, геополитике и технологическим сбоям. На этом фоне предсказание волатильности — особенно подразумеваемой (IV) — выходит на первый план. Volatility regression становится не просто инструментом, а необходимостью для трейдеров, риск-менеджеров и алгоритмических систем….

Что такое OI Distribution и почему это важно Open Interest (OI), или открытый интерес, — это показатель общего количества открытых опционных контрактов по определённому страйку и сроку экспирации, которые ещё не были закрыты, исполнены или истекли. Когда мы говорим о “OI Distribution”, мы имеем в виду распределение этого открытого интереса по различным страйкам и датам….