Category: Open Interest & Options
-
Narrative hotspots reveal where market bets concentrate and financial trends break
Историческая справка: Как формировались narrative hotspots в финансовой истории С понятием «narrative hotspots» инвесторы сталкивались задолго до того, как термин вошёл в широкое употребление. Эти точки — зоны, в которых концентрируются рыночные ожидания и инвестиционные ставки — играли ключевую роль в таких событиях, как пузырь доткомов в конце 1990-х или ипотечный кризис 2008 года. В…
-
Skew shift strategies in trading based on changes in implied probability
Что такое Skew Shift и как на этом можно зарабатывать Skew shift — это изменение распределения implied volatility (подразумеваемой волатильности) между опционами с разными страйками. Это явление важно для трейдеров, потому что оно напрямую влияет на implied probability в trading — то есть рыночную вероятность наступления определённого события, которую закладывают участники в цену опциона. Когда…
-
Market narratives influence prices even during quiet periods in financial markets
Рынок тишины: как нарративы движут ценами в спокойные периоды Во времена низкой волатильности и отсутствия значимых новостей на рынках — так называемые quiet periods in trading — привычные модели ценообразования теряют свою эффективность. В такие моменты на первый план выходят рыночные нарративы: истории, которые участники рынка рассказывают себе и друг другу, чтобы объяснить текущие движения…
-
Funding insights: how funding rates influence short-term market sentiment
Понимаем, как работают funding rates: что скрывается за цифрами Почему funding rates — это не просто комиссия Когда речь заходит о криптовалютных деривативах, особенно perpetual-фьючерсах, многие трейдеры воспринимают funding rate как техническую деталь — вроде комиссии за перенос позиции. Но на деле это куда более мощный индикатор. Он влияет на поведение участников рынка и способен…