Category: Volatility Fizz

Why Open Interest and IV Still Matter in 2025 2025 feels like peak data-overload for options traders: AI scanners, social feeds, flow dashboards — глаза разбегаются. Но при всём этом шуме, два старых показателя по‑прежнему решают судьбу сделки: open interest (OI) и implied volatility (IV). Они отвечают на два простых вопроса: «Где сосредоточены деньги?» и…

Why funding rates matter more than most traders think Funding rates look like a tiny line in the interface, yet they quietly move a lot of money between longами and shortами каждые 8 часов. In perpetual futures, this periodic payment keeps the contract price close to the spot market. When the majority is long, funding…

Why Open Interest and Liquidity Matter More Than the Greeks If вы когда-либо смотрели на options chain и терялись в цифрах, вы не одни. Большинство новичков цепляется за страйк и дату экспирации, но игнорирует два ключевых показателя — open interest и ликвидность. Именно они определяют, насколько легко вы войдёте и выйдете из позиции и насколько…

Narratives as the Real Drivers Behind Price Moves When traders talk about “fundamentals” or “technicals”, они часто пропускают самый скользкий слой рынка — истории, которые все друг другу пересказывают. Narratives and market psychology объясняют, почему одна и та же новость иногда почти не трогает цену, а иногда запускает ралли на десятки процентов. Не важно, идёт…

Why Open Interest and Gaps Matter More Than Another RSI Line Когда дело доходит до реальных пробоев, большинство смотрит на уровень, свечу и, на всякий случай, ещё одну цветную линию индикатора. Но гораздо интереснее наблюдать не за линиями, а за тем, где копится риск и где рынок “проваливается” пустотой. Именно тут в игру входят open…

Why funding costs in emerging markets matter more than you think When people talk about emerging markets, они чаще всего спорят о росте ВВП, демографии или политических рисках, но настоящая «кухня» начинается там, где бизнес и государства пытаются одолжить деньги. Funding costs — это цена, по которой компании, банки и правительства могут привлечь капитал: проценты…

Volatility Turbulence: Why Sudden Jumps in Implied Volatility Matter Когда люди говорят о «volatility turbulence», они имеют в виду не просто обычные колебания рынка, а резкие, почти взрывные скачки implied volatility, которые ломают привычные модели риска и ценообразования. Такие всплески обычно возникают, когда рынок резко переоценивает будущую неопределённость: выходит неожиданный макроотчёт, вспыхивает геополитический конфликт или…

Why stories move prices more than spreadsheets Narratives rule markets because humans hate uncertainty and love simple explanations. “AI will eat every industry”, “rates will stay higher for longer”, “China is uninvestable” — each из этих сюжетов превращается в фильтр, через который инвесторы смотрят на любую новость и любой отчет. Цена акции — это не…

Why funding rates вообще важны для ликвидности Funding rates в perpetual futures — это такой скрытый термометр настроений рынка. Если funding положительный, лонги платят шортам, при отрицательном — наоборот. По данным крупных деривативных бирж, в спокойные периоды средний funding на топ‑альтах колеблется около 0,01–0,03% каждые 8 часов, но во время хайпа может выстреливать в 10–20…

Why Weekend Liquidity Planning Is Underrated (And Profitable) Most traders obsess over entries, indicators, and news feeds, but treat weekends like “dead time.” That’s a miss. Weekends are when liquidity pockets reshape, funding costs roll over, and gaps set up for Monday. Having structured weekend liquidity planning templates — реальные чек-листы, а не хаотичные заметки…