Category: Volatility Fizz
-
.oi flow analysis for better decision-making based on real-time data insights
Что такое OI Flow Analysis и зачем она нужна OI Flow Analysis — это современный метод анализа открытого интереса (Open Interest), применяемый для оценки поведения участников на деривативных рынках. В 2025 году, когда финансовые рынки становятся всё более алгоритмичными, необходимость в глубоком понимании потоков капитала и намерений трейдеров выходит на первый план. Это уже не…
-
Weekend liquidity risk management strategies for traders to minimize losses and improve control
Современные вызовы: почему управление ликвидностью на выходных стало ключевым навыком трейдера В 2025 году финансовые рынки становятся всё более динамичными и непрерывными, стирая границы между буднями и выходными. Повышенная волатильность в криптовалютах, рост децентрализованных платформ и появление новых активов в режиме 24/7 торговли делают weekend liquidity risk management неотъемлемой частью профессионального трейдинга. Многие трейдеры, работавшие…
-
Volatility forecast updates: real-time accuracy compared to end-of-day analysis
Переосмысление волатильности: как мы пришли к борьбе «реального времени» и «конца дня» Еще десятилетие назад трейдеры и аналитики довольствовались end-of-day volatility analysis: данные о ценах приходили после закрытия рынка, и на их основе делались выводы о завтрашнем дне. Такая модель работала в эпоху, когда доминировали институциональные игроки, а алгоритмы только набирали силу. Однако с ростом…
-
Volatility risk premia strategies for harvesting market irregularities efficiently
Введение в Volatility Risk Premia: Механика и потенциал Volatility Risk Premia (VRP) — это доход, получаемый инвестором за принятие риска, связанного с волатильностью финансовых активов. Он возникает из-за систематического расхождения между реализованной и подразумеваемой волатильностью. Подразумеваемая волатильность, как правило, завышена по сравнению с фактическими движениями рынка, что создает возможность для извлечения прибыли. Премия за волатильность…
-
.and contingencies in contracts: what you need to know before signing
Что такое and Contingencies: взгляд вглубь концепции Когда мы говорим о «and Contingencies», чаще всего имеем в виду комплекс мер и стратегий, направленных на подготовку к неожиданным ситуациям, будь то в бизнесе, управлении проектами или общественной безопасности. Слово “contingency” в переводе с английского означает “возможность” или “случайность”, и в контексте управления оно подразумевает планирование и…
-
Skew shifts in emerging markets explained with a practical investment framework
Понимание феномена Skew Shifts в контексте развивающихся рынков Определение и значение: что такое Skew Shifts? Skew Shifts — это изменения в асимметрии распределения доходностей активов на финансовых рынках. В контексте развивающихся рынков этот термин отражает смещение вероятности экстремальных событий — как положительных, так и отрицательных — от нормального (симметричного) распределения. В большинстве случаев «скью» (skewness)…
-
Oi divergence plays: how open interest signals conflict with price direction
Исторический контекст: становление OI Divergence как стратегического инструмента С начала 2000-х годов финансовые рынки стали стремительно эволюционировать под воздействием цифровизации и роста алгоритмической торговли. Одним из ключевых индикаторов, активно использующихся профессиональными трейдерами, стал Open Interest (открытый интерес) — количественная метрика, отражающая общее количество открытых контрактов на деривативных рынках. Однако лишь к 2015 году начала формироваться…
-
Skew calibration for implied volatility adjustment in effective risk management
Переоценка волатильности: зачем нужна Skew Calibration в управлении рисками В последние годы волатильность на финансовых рынках стала не просто метрикой неопределённости — она превратилась в драйвер принятия решений. Особенно в деривативных стратегиях, где ключевым параметром является implied volatility. Однако простое использование волатильности без учёта её искажений — так называемого skew — может привести к систематическим…
-
Funding agendas and central bank signals shaping market interpretation today
Финансирование и сигналы центробанков: как рынки интерпретируют стратегические намерения В последнее десятилетие стало очевидно, насколько важна прозрачность центральных банков. Их сигналы — это не просто слова или прогнозы, это реальные рычаги воздействия на глобальные рынки. Когда речь заходит о funding agendas, то есть о приоритетах финансирования и монетарной политике, каждый нюанс в централь bank communication…
-
Funding rates and cross-asset comparisons for finding arbitrage opportunities
Необходимые инструменты для анализа Funding Rates Для эффективного поиска arbitrage opportunities in funding rates необходимо собрать комплект инструментов, способных обеспечивать доступ к актуальной и исторической информации по комиссиям за удержание позиций (funding rates) на различных криптовалютных и деривативных биржах. Прежде всего, потребуется платформа для мониторинга рынков — например, TradingView, Coinglass или Glassnode. Они позволяют получать…