Category: Volatility Fizz
-
Volatility psychology and trader behavior during implied volatility changes
Психология волатильности: реакции трейдеров на изменения подразумеваемой волатильности Определение ключевых понятий Подразумеваемая волатильность (Implied Volatility, IV) представляет собой оценку будущей изменчивости цены базового актива, встроенную в цену опционов. В отличие от исторической волатильности, которая рассчитывается на основе прошлых ценовых движений, IV отражает рыночные ожидания и, по сути, является индикатором страха или уверенности участников рынка. Психология…
-
Options skew trading plans with templates for effective daily plays
Options Skew Trading Plans: Templates for Daily Plays Необходимые инструменты для торговли на основе опционного скью В 2025 году options skew trading strategies стали неотъемлемой частью арсенала продвинутых трейдеров, работающих с деривативами. Для эффективной реализации daily options trading plans, трейдеру необходим доступ к специализированным аналитическим инструментам. В первую очередь, это платформы с поддержкой real-time implied…
-
Funding flows and price gaps: how to trade crypto weekend risk effectively
Феномен выходных: почему рынки ведут себя иначе Что происходит с ликвидностью в выходные Когда наступает суббота, традиционные финансовые рынки замирают, но криптовалютный рынок продолжает работу в режиме 24/7. Это создает уникальные условия для так называемой “торговли выходного дня” (weekend trading strategies), где трейдеры сталкиваются с необычными паттернами поведения цены. Одним из ключевых факторов, влияющих на…
-
.oi drift: slow open interest growth signals potential breakout
Что такое OI Drift и почему об этом стоит говорить? Если ты торгуешь на фьючерсах или опционах, рано или поздно сталкивался с понятием open interest. Но вот что такое OI drift? В двух словах — это медленный, но устойчивый рост открытого интереса, который может быть предвестником сильного движения цены. И если ты ищешь нестандартные направления…
-
Options skew and market depth explained for traders seeking better strategies
Современные тенденции в анализе опционного скью и глубины рынка 1. Понимание опционного скью: что изменилось в 2025 году Опционный скью (options skew) — это разница в волатильности между опционами с разными страйками, но одинаковым сроком истечения. В 2025 году торговля на основе скью стала особенно актуальной из-за роста популярности деривативов и использования алгоритмических стратегий. Инвесторы…
-
Skew crossover strategy for trading cross-skew opportunities effectively
Что такое Skew Crossover и почему это важно Skew Crossover — это относительно новая и все более популярная концепция в торговле деривативами, особенно опционами. Суть стратегии заключается в анализе перекосов (skew) волатильности между различными страйками или сроками экспирации и поиске моментов, когда эти перекосы пересекаются или “переключаются”. Такие моменты часто сигнализируют о неэффективности на рынке,…
-
Funding concentration: where the money comes from and how it is distributed
Феномен концентрации финансирования: как и почему деньги текут неравномерно В 2025 году проблема концентрации финансирования (funding concentration) стала критическим фактором устойчивости и развития как частного бизнеса, так и государственного сектора. Исследования показывают, что значительная часть капиталов сосредоточена в руках ограниченного числа источников, будь то венчурные фонды, государственные субсидии или международные доноры. Это влияет на прозрачность…
-
Market extremes and narratives: when compelling stories overshadow real prices
Введение: Роль нарратива в рыночной динамике В условиях высокой неопределённости финансовые рынки становятся особенно чувствительными к информационным импульсам. Одним из ключевых драйверов поведения участников становится не столько фундаментальный анализ, сколько нарративы — истории, которые формируют коллективные ожидания и психологию инвесторов. Эти истории могут как усиливать рыночные тренды, так и создавать рыночные диспропорции. В данной статье…
-
Funding window anomalies and how to exploit short-term funding irregularities
Парадоксы коротких окон: как зарабатывать на funding window anomalies Что такое Funding Window Anomalies и почему они возникают На финансовых рынках существуют периоды, когда спрос на краткосрочное финансирование резко возрастает или падает. Эти моменты называют funding window anomalies — аномалиями в окне финансирования. Обычно они возникают из-за технических причин: закрытие квартала, налоговые выплаты, перетоки ликвидности…
-
.oi signal fusion for stronger market confidence using multiple Oi indicators
Понимание сути OI Signal Fusion OI Signal Fusion — это метод, при котором осуществляется объединение нескольких OI-индикаторов (открытого интереса) для получения более надежных торговых сигналов. Под открытым интересом (Open Interest, OI) понимается общее количество открытых опционных или фьючерсных контрактов на определённом рынке. Этот показатель отражает активность участников: рост OI указывает на приток капитала, а его…