Category: Volatility Fizz
-
.oi slope analysis made easy with simple tools for complex data interpretation
Современные тренды в OI Slope Analysis: Простые инструменты для анализа сложных данных Переосмысление данных: почему OI Slope Analysis выходит на первый план В 2025 году методы анализа наклона открытого интереса (OI Slope Analysis) приобретают ключевое значение в трейдинге и управлении рисками. С ростом объемов деривативов и высокой волатильностью рынков, трейдерам и институциональным инвесторам требуется точный…
-
Narratives and price gaps: how to profit from story-driven market opportunities
Историческая справка: как истории стали двигать рынками В течение последних десятилетий участники финансовых рынков всё больше осознают роль нарративов — экономических и корпоративных историй — в образовании рыночных цен. Концепция narrative-driven price gaps уходит корнями в поведенческую экономику, где внимание уделяется тому, как эмоции и восприятие инвесторов влияют на принятие решений. Экономист Роберт Шиллер, лауреат…
-
Options skew strategies for earnings plays: how to prepare before reports
Понимание опционного скью и его значение перед отчетами о доходах В мире опционной торговли ключевым инструментом анализа становится так называемый «options skew» — перекос в волатильности между опционами с разными страйками и сроками экспирации. Особенно явным этот эффект становится накануне квартальных отчетов компаний. Понимание опционного скью перед публикацией отчетности — это одна из важнейших составляющих…
-
.oi market phases explained: accumulation, distribution and breakout strategies
Понимание фаз рынка через призму Open Interest: ключ к нестандартному анализу Фазы OI рынка — это не просто классическая триада: накопление, распределение и прорыв. За открытым интересом (Open Interest) скрываются более глубокие сигналы, которые требуют нестандартного подхода. Традиционно трейдеры интерпретируют рост OI как признак усиления тренда, но в реальности этот показатель гораздо более многогранен, особенно…
-
Narratives from data: turning news into quantifiable trading signals
Сила историй в эпоху данных: как новостные нарративы превращаются в количественные сигналы Новый взгляд на новости: от эмоций к измерениям В 2025 году информационный поток стал более насыщенным, чем когда-либо. Миллионы новостных публикаций ежедневно формируют восприятие мира, но чтобы принимать решения на основе фактов, необходим новый подход — narratives from data. Это процесс превращения текстовых…
-
Options skew and implied probability explained for traders using practical tools
Options Skew и Implied Probability: Инструментарий современного трейдера Почему понимание опционного перекоса изменило правила игры За последние три года интерес к производным финансовым инструментам резко возрос. Согласно данным CBOE, объем торгов опционами в США вырос с 7,52 млрд контрактов в 2022 году до более чем 10,3 млрд в 2024 году. При этом особое внимание трейдеров…
-
Funding gap risks and liquidity pitfalls: how to avoid financial shortfalls
Почему тема funding gap risks вышла на первый план За последние пару лет финансовые рынки стали куда менее предсказуемыми. В 2025 году компании сталкиваются с растущими трудностями в управлении денежными потоками, особенно на фоне нестабильных ставок, геополитических рисков и сбоев в цепочках поставок. Funding gap risks — это не просто модное словосочетание. Это реальная угроза,…
-
Funding risk management strategies for building resilient investment portfolios
Разнообразие подходов к управлению рисками финансирования Управление рисками финансирования (funding risk management) представляет собой ключевой элемент в построении устойчивых инвестиционных портфелей (resilient investment portfolios). Существует несколько стратегий, применяемых институциональными и частными инвесторами для смягчения последствий нехватки ликвидности или внезапного удорожания источников капитала. Традиционный подход включает в себя диверсификацию источников финансирования и установление резервных кредитных линий….
-
Volatility decomposition techniques for identifying jumps, clusters and market trends
Почему разложение волатильности стало критически важным в 2025 году Финансовые рынки пережили серьёзные трансформации за последние три года. С 2022 по 2024 годы наблюдались резкие скачки цен, вызванные как геополитическими событиями (например, энергетический кризис 2022 года), так и технологическими сбоями (вспомним крах некоторых fintech-платформ в 2023 году). Всё это усилило интерес к точным и гибким…
-
Funding flow maps for faster decision-making and improved financial planning
Funding Flow Maps: визуальные решения для новых финансовых реалий Почему визуализация потока финансирования стала критически важной в 2025 году Рынки капитала в 2025 году переживают резкое ускорение. Объём венчурных инвестиций за первый квартал уже превысил $120 млрд, а количество стартапов, привлекающих финансирование через альтернативные каналы (например, DAO или токенизированные активы), выросло на 37% по сравнению…