Category: Weekend Liquidity Traps
-
Open interest and implied volatility convergence as key trading signals to watch closely
Historical Context of Open Interest and Implied Volatility The concepts of open interest and implied volatility have long been central to options trading strategies. While open interest refers to the total number of outstanding option contracts that are yet to be settled, implied volatility represents the market’s forecast of a likely movement in the underlying…
-
Funding costs and leverage: how to balance returns with financial risk
Historical Context of Leverage and Funding Costs The concept of financial leverage has been integral to capital markets since the early 20th century, when corporations began using borrowed capital to amplify equity returns. Following the Great Depression, regulatory frameworks evolved to control excessive leverage, highlighting the need for a sustainable risk and return balance. The…
-
.oi heatmaps for visualizing market trends in derivatives trading
Understanding OI Heatmaps: Visualizing Market Temperature in Derivatives Why OI Heatmaps Matter in a Rapidly Evolving Market In the ever-shifting landscape of financial derivatives, OI heatmaps for derivatives have become essential tools for both institutional and retail traders. These heatmaps visually represent open interest (OI) across various strike prices and expiration dates, highlighting where traders…
-
Options skew and volatility surfaces explained: understanding market pricing dynamics
Understanding Options Skew and Volatility Surfaces: Mapping the Terrain 1. Laying the Groundwork: What Is Options Skew? Before diving into the deeper waters of volatility surfaces and advanced modeling, let’s start with the basics. Options skew refers to the pattern where implied volatility (IV) isn’t evenly distributed across different strike prices. In an ideal world,…
-
.and beyond: explore what lies ahead in technology, science and human potential
Погружение в мир «And Beyond»: взгляд вглубь и вперёд Книга «And Beyond» в 2025 году стала культурным и литературным феноменом. Сочетая в себе элементы научной фантастики, философии и социальной критики, она привлекла к себе внимание как преданных поклонников жанра, так и широкой публики. В этой статье мы разберёмся, как приступить к изучению этой работы, обсудим…
-
Funding complexity in multi-asset portfolios: key challenges and optimization strategies
Понимание сложности финансирования в мультиактивных портфелях Термин «funding complexity» в контексте multi-asset portfolio investment обозначает совокупность факторов, затрудняющих эффективное распределение капитала между различными активами в одном портфеле. Эти сложности возникают из-за разницы в валюте, сроках, ликвидности и требованиях к обеспечению при торговле различными активами — от акций и облигаций до деривативов и альтернативных инвестиций. Механизмы…
-
Open interest and volume compared: key metrics for better trading decisions
Open Interest и Volume под микроскопом: Сравнительный взгляд Рынки деривативов за последние годы пережили бурное развитие. С приходом алгоритмической торговли, розничных трейдеров и растущего интереса к опционам и фьючерсам, понятия open interest и volume стали не просто техническими терминами, а ключевыми индикаторами, от которых зависят миллионы решений на глобальных площадках. Но в чем же заключается…
-
Skew as a leading indicator for implied volatility in options trading analysis
Современное значение Skew как опережающего индикатора подразумеваемой волатильности в 2025 году Анализ Skew и его функции в современных рыночных условиях В 2025 году значение skew — асимметрии в распределении опционов по страйкам — приобрело стратегическое значение для участников деривативных рынков. Skew отражает разницу между implied volatility (IV) опционов пут и колл на одинаковых страйках, что…
-
Funding indexes for quick assessment using composite performance measures
Роль Funding Indexes в современной инвестиционной экосистеме В условиях стремительно меняющегося финансового ландшафта инвесторам и аналитикам требуются эффективные способы оперативной оценки привлекательности проектов и рынков. Funding indexes, или индексы финансирования, представляют собой агрегированные показатели, отражающие общий уровень инвестиционной активности, доступности капитала и рисков в определённой отрасли или регионе. Эти composite measures for investment стали неотъемлемым…
-
Funding cost repricing in markets: how past crises influence current risks
Переоценка стоимости фондирования: как рынки запоминают прошлые кризисы Фундаментальные принципы переоценки: что должен знать каждый участник Funding cost repricing — это не просто механическое обновление ставок или спредов, а стратегически важный процесс, отражающий рыночную память о прошлых кризисах. Финансовые рынки обладают способностью учитывать исторические события в текущих котировках: это проявляется через премии за риск, изменение…